在新时代的资本市场中，量化投资已成为推动专业投资不断演进的重要驱动力。它不仅是一套严谨的数据体系，更是一门结合科学逻辑与市场实践的艺术。永捷基金深耕量化领域，始终坚持“科学建模、实盘验证”并重的理念，以团队智慧与技术力量协同推进，用一个个实战案例诠释真正的“智投之道”。

一、价值+动量因子：构建稳健选股体系

永捷基金基于“价值+动量”双因子模型，融合宏观经济信号与行业趋势识别，构建科学高效的选股框架。这一策略避免了人为情绪干扰，有效提高投资决策的客观性与一致性。

实战案例：2023年初智能制造板块布局

在2023年初，受益于政策扶持和技术创新，智能制造板块呈现上升动能。永捷基金的量化系统精准捕捉板块动向，识别出多只估值合理、动量强劲的优质个股：

  • 通过系统评分筛选出5只核心股票；

  • 投资团队结合基本面与行业调研进行复核确认；

  • 随后实盘建仓，该组合在6个月内实现超20%的累计收益。

此案例充分说明，永捷基金的量化策略不仅以数据为基础，更注重团队复核与行业洞察，实现从“看得见”到“做得到”的投资闭环。

二、动态风控机制：稳中求进的“护城河”

在复杂多变的市场中，风险控制比收益更重要。永捷基金借助量化风控系统，构建了涵盖预警、响应、调整的全流程风险管理体系。

实战案例：2023年中美贸易摩擦升级应对

2023年中期，中美贸易紧张局势突发升级，引发市场剧烈波动。永捷基金依托风险模型实时监控市场异动：

  • 贸易敏感行业出现系统性风险信号时，模型自动发出预警；

  • 投资团队迅速调整组合结构，降低受影响行业仓位；

  • 结果是在大盘大幅下跌期间，基金组合最大回撤低于行业均值，成功实现防御型抗压表现。

该事件表明，量化风控不仅是事后应对机制，更是提前预判风险、控制损失的主动防线。

三、模型与实盘融合：灵活调整的决策体系

永捷基金深知，模型只是工具，落地实盘才是决策的核心。模型信号必须接受现实市场的验证与修正，才能真正服务于投资目标。

实战案例：2023年四季度新能源板块策略调整

在政策波动频发的背景下，新能源板块信号波动剧烈。面对模型短期调整建议，永捷基金未盲从：

  • 基金团队结合政策趋势与产业链调研，主动减持短期风险标的；

  • 同时加仓符合长期成长逻辑的龙头企业；

  • 全季度实现收益平稳过渡，控制住结构性下行风险。

此举印证，永捷基金的量化策略不是“机械买卖”，而是“策略-实盘-复核”三位一体的动态执行流程。

四、人才协同驱动：团队是最强大算法

再强的模型也需要优秀的人来运用。永捷基金拥有一支由量化研究员、宏观策略师、行业分析师与实盘交易员组成的复合型专业团队。团队成员定期对模型参数与市场适应性进行回测与修正，确保模型持续贴近市场真实运行状态。

永捷基金投资总监赵常顺强调：

“量化是提升效率的工具，人才是洞察市场的灵魂。只有技术与经验的融合，才能真正穿越周期。”

正是这种协作文化，推动永捷基金在多个策略上形成技术领先、执行有力、落地有效的竞争优势。

五、持续进化：AI与大数据驱动的未来蓝图

展望未来，永捷基金将持续推进量化平台的智能化升级。团队正加速引入人工智能、深度学习、自然语言处理（NLP）等前沿科技，提升策略建模与因子发现效率。同时，坚持“实盘优先”的核心逻辑，通过实盘回测与滚动验证，不断提升策略生命力与市场适应性。

赵常顺总结表示：

“量化让我们看得更远，实盘让我们走得更稳。我们愿与每一位投资者共同在科学与实战之间，探索长期、稳健、可验证的价值成长之路。”

【结语】

量化投资不等于冷冰冰的算法堆砌，而是永捷基金长期实践与智慧积累的产物。在模型与实盘的双轮驱动下，永捷基金持续为投资者构建一个风险可控、回报稳健的资产配置新世界。

在新时代的投资版图上，永捷基金正以“量化为矛、实盘为盾”，书写着属于智能投资的新篇章。